PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CRF и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRF и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CRF уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 11.40% против 16.72% соответственно.

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий CRF и EFCNX

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии EFCNX в 1.40%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
EFCNX
Emerald Insights Fund

Доходность на риск

CRF vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.43

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.41

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.84

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.87

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

3.10

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRF vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.43

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.63

-0.58

Корреляция

Корреляция между CRF и EFCNX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и EFCNX

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRF и EFCNX

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-38.34%

-42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.32%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-38.34%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-38.34%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

0.00%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-8.74%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

7.45%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и EFCNX

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

0.00%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

5.20%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

22.14%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

23.15%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

22.85%

+3.01%