Сравнение CREMX с RWDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX).
CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CREMX и RWDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREMX и RWDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | -0.50% | 4.75% | 6.63% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у RWDIX с доходностью -0.50%.
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWDIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREMX и RWDIX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии RWDIX в 1.56%.
Доходность на риск
CREMX vs. RWDIX — Ранг доходности на риск
CREMX
RWDIX
Сравнение CREMX c RWDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | RWDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.78 | 1.33 | +8.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.29 | 1.74 | +10.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.91 | 1.31 | +10.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.82 | 1.23 | +11.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.27 | 3.57 | +81.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | RWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78 | 1.33 | +8.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.88 | 0.42 | +7.46 |
Корреляция
Корреляция между CREMX и RWDIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и RWDIX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности RWDIX в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 5.06% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и RWDIX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки RWDIX в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и RWDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREMX | RWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -16.69% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -2.61% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.25% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -4.47% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.90% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и RWDIX
Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREMX | RWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.19% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 1.61% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 2.58% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 4.68% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 4.32% | -3.36% |