PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREMX с PURZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CREMX с PURZX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX).

CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CREMX и PURZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CREMX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у PURZX с доходностью 4.77%.

CREMX

1 день
0.04%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.91%
6 месяцев
3.82%
1 год
7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PURZX

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
4.77%
6 месяцев
3.85%
1 год
20.80%
3 года*
8.78%
5 лет*
2.88%
10 лет*
3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CREMX и PURZX

2026 (YTD)202520242023
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		1.91%7.72%8.09%1.95%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		4.77%9.22%3.64%8.21%

Корреляция

Корреляция между CREMX и PURZX составляет -0.02 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.

Сравнение комиссий CREMX и PURZX

CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии PURZX в 0.93%.

CREMX
Redwood Real Estate Income Fund
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Real Estate Income Fund

PGIM Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с CREMX:
CREMX с BREFXCREMX с FIKMXCREMX с IRSAXCREMX с MXREXCREMX с GREIXCREMX с REIIXCREMX с FIRIX
Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с FRELPURZX с VGSLXPURZX с VTSNXPURZX с CSRIXPURZX с VNQ

Доходность на риск

CREMX vs. PURZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREMX c PURZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREMXPURZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

17.94

0.86

+17.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

150.14

1.24

+148.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

107.67

1.17

+106.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

181.11

1.16

+179.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2,307.40

4.51

+2,302.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREMX vs. PURZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREMX на текущий момент составляет 17.94, что выше коэффициента Шарпа PURZX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREMX и PURZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREMXPURZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94

0.86

+17.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.81

0.36

+8.45

Просадки

Сравнение просадок CREMX и PURZX

Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки PURZX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и PURZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CREMXPURZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.71%

-69.49%

+68.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-10.16%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.92%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-12.04%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.87%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CREMX и PURZX

Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.10%, в то время как у PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PURZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CREMXPURZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

5.11%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.29%

8.51%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

14.69%

-14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.88%

16.29%

-15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

17.24%

-16.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREMX и PURZX

Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности PURZX в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		7.28%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.72%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%