Сравнение CREMX с IRSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX).
CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. IRSAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CREMX и IRSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREMX и IRSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 3.62% | 7.28% | 23.62% | 6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у IRSAX с доходностью 3.62%.
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRSAX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREMX и IRSAX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии IRSAX в 1.20%.
Доходность на риск
CREMX vs. IRSAX — Ранг доходности на риск
CREMX
IRSAX
Сравнение CREMX c IRSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | IRSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.78 | 0.63 | +9.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.29 | 0.96 | +11.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.91 | 1.13 | +10.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.82 | 0.88 | +11.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.27 | 4.13 | +81.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | IRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78 | 0.63 | +9.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.88 | 0.30 | +7.58 |
Корреляция
Корреляция между CREMX и IRSAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и IRSAX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности IRSAX в 23.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 23.94% | 24.77% | 29.95% | 9.61% | 34.76% | 13.03% | 1.81% | 9.69% | 7.51% | 12.71% | 10.34% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и IRSAX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки IRSAX в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и IRSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREMX | IRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -72.03% | +71.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -12.83% | +12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -6.34% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -13.32% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 2.72% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и IRSAX
Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREMX | IRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 4.73% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 9.05% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 16.45% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 28.58% | -27.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 25.62% | -24.66% |