Сравнение CREMX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности CREMX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREMX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%.
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREMX и PHRAX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
CREMX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
CREMX
PHRAX
Сравнение CREMX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.78 | 0.28 | +9.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.29 | 0.49 | +11.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.91 | 1.07 | +10.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.82 | 0.45 | +12.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.27 | 1.79 | +83.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78 | 0.28 | +9.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.88 | 0.39 | +7.49 |
Корреляция
Корреляция между CREMX и PHRAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и PHRAX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и PHRAX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREMX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -72.56% | +71.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -12.50% | +11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -6.10% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -11.42% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.13% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и PHRAX
Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREMX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 4.54% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 9.20% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 16.54% | -15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 19.11% | -18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 20.98% | -20.02% |