PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREMX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CREMX с FSREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).

CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CREMX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CREMX и FSREX

2026 (YTD)202520242023
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		1.28%7.72%8.09%1.95%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		-0.30%8.93%9.87%3.46%

Доходность по периодам

С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%.

CREMX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Real Estate Income Fund

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с CREMX:
CREMX с BREFXCREMX с FIKMXCREMX с GREIXCREMX с IRSAXCREMX с GRIFXCREMX с MXREXCREMX с BRIIX
Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с VGSLXFSREX с DDJIXFSREX с PIAMX

Сравнение комиссий CREMX и FSREX

CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.

CREMX
Redwood Real Estate Income Fund
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund

Доходность на риск

CREMX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREMX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREMXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.78

2.03

+7.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.29

2.80

+9.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.91

1.43

+10.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.82

2.07

+10.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

85.27

9.72

+75.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREMX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREMX на текущий момент составляет 9.78, что выше коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREMX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREMXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78

2.03

+7.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.88

0.94

+6.94

Корреляция

Корреляция между CREMX и FSREX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREMX и FSREX

Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности FSREX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		6.69%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок CREMX и FSREX

Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и FSREX.

Загрузка...

Показатели просадок

CREMXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.71%

-32.02%

+31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-2.90%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.67%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-2.57%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.62%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CREMX и FSREX

Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CREMXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.07%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

1.66%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89%

3.02%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

4.80%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

7.89%

-6.93%