Сравнение CREMX с FREEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX).
CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CREMX и FREEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREMX и FREEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 3.28% | 2.24% | 3.84% | 9.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у FREEX с доходностью 3.28%.
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FREEX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 6.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREMX и FREEX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии FREEX в 1.11%.
Доходность на риск
CREMX vs. FREEX — Ранг доходности на риск
CREMX
FREEX
Сравнение CREMX c FREEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | FREEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.78 | 0.17 | +9.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.29 | 0.34 | +11.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.91 | 1.05 | +10.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.82 | 0.31 | +12.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.27 | 1.20 | +84.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | FREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78 | 0.17 | +9.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.88 | 0.33 | +7.55 |
Корреляция
Корреляция между CREMX и FREEX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и FREEX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности FREEX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 6.44% | 6.65% | 12.00% | 5.13% | 3.70% | 7.51% | 8.38% | 33.46% | 5.49% | 9.77% | 2.66% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и FREEX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки FREEX в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и FREEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREMX | FREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -76.99% | +76.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -11.76% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -10.40% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -14.29% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.05% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и FREEX
Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREMX | FREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 4.44% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 9.06% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 15.79% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 19.38% | -18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 21.86% | -20.90% |