Сравнение CREMX с DFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX).
CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CREMX и DFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREMX и DFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью -6.33%.
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREMX и DFITX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии DFITX в 0.27%.
Доходность на риск
CREMX vs. DFITX — Ранг доходности на риск
CREMX
DFITX
Сравнение CREMX c DFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | DFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.78 | 0.92 | +8.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.29 | 1.28 | +11.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.91 | 1.17 | +10.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.82 | 0.89 | +11.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.27 | 3.63 | +81.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78 | 0.92 | +8.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.88 | 0.09 | +7.79 |
Корреляция
Корреляция между CREMX и DFITX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и DFITX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности DFITX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и DFITX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и DFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREMX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -73.49% | +72.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -12.31% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -12.65% | +12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -18.19% | +18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.02% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и DFITX
Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у DFA International Real Estate Securities (DFITX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREMX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 5.08% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 8.43% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 13.07% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 14.92% | -13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 16.42% | -15.46% |