PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREEX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CREEX с SLMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

CREEX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 апр. 1994 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности CREEX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CREEX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		2.58%0.19%7.40%16.20%-25.10%41.91%-3.54%28.40%-7.21%4.56%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		0.17%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, CREEX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у SLMCX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции CREEX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 5.00% против 22.20% соответственно.

CREEX

1 день
0.21%
1 месяц
-7.21%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.16%
3 года*
6.95%
5 лет*
5.20%
10 лет*
5.00%

SLMCX

1 день
-2.99%
1 месяц
-9.33%
С начала года
0.17%
6 месяцев
5.15%
1 год
58.16%
3 года*
29.27%
5 лет*
16.53%
10 лет*
22.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Real Estate Equity Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с CREEX:
CREEX с VGSLXCREEX с CBALXCREEX с CDDYXCREEX с COSZXCREEX с FESIXCREEX с LBSAXCREEX с FSREX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий CREEX и SLMCX

CREEX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund

Доходность на риск

CREEX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREEX
Ранг доходности на риск CREEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREEX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREEX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREEXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.90

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.46

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

3.54

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

13.44

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREEX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREEX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREEX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREEXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.90

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.64

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.69

-0.32

Корреляция

Корреляция между CREEX и SLMCX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREEX и SLMCX

Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности SLMCX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		6.11%6.26%10.13%32.32%5.92%6.41%7.50%12.02%8.22%14.73%4.23%8.59%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		9.44%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок CREEX и SLMCX

Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, примерно равная максимальной просадке SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CREEXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-68.10%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-14.88%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-37.32%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.42%

-37.32%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-11.96%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-13.05%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.93%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CREEX и SLMCX

Текущая волатильность для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) составляет 4.31%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что CREEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CREEXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

9.50%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

21.01%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

30.59%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

25.96%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

25.93%

-5.27%