PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREEX с AWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CREEX с AWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) and AWP (abrdn Global Premier Properties Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CREEX returned 5.95%/yr vs 6.71%/yr for AWP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CREEX charges 1.01%/yr vs 1.19%/yr for AWP.

Доходность

Сравнение доходности CREEX и AWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CREEX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у AWP с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции CREEX уступали акциям AWP по среднегодовой доходности: 5.95% против 6.71% соответственно.

CREEX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.67%
С начала года
12.06%
6 месяцев
11.05%
1 год
12.73%
3 года*
9.96%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.95%

AWP

1 день
-0.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
3.18%
6 месяцев
2.11%
1 год
7.44%
3 года*
12.51%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CREEX и AWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		12.06%0.19%7.40%16.20%-25.10%41.91%-3.54%28.40%-7.21%4.56%
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		3.18%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%-10.29%42.52%-18.47%44.91%

Correlation

The correlation between CREEX and AWP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.60

The correlation between CREEX and AWP shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Real Estate Equity Fund

abrdn Global Premier Properties Fund

Часто сравнивают с CREEX:
CREEX с VGSLXCREEX с SOAAXCREEX с FESIXCREEX с FSREXCREEX с CRARXCREEX с FRIRXCREEX с FIKMX
Часто сравнивают с AWP:
AWP с ACPAWP с THWAWP с AGDAWP с ASGIAWP с SLVOAWP с BBDCAWP с QREARX

Доходность на риск

CREEX vs. AWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREEX
Ранг доходности на риск CREEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREEX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AWP
Ранг доходности на риск AWP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREEX c AWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREEXAWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.53

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.83

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.53

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

2.15

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREEX vs. AWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREEX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа AWP равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREEX и AWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREEXAWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.53

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.02

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.06

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CREEX и AWP

Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, что меньше максимальной просадки AWP в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и AWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREEXAWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-85.93%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-14.14%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-23.09%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-43.93%

+12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.42%

-53.95%

+12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-7.85%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-27.39%

+16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.46%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CREEX и AWP

Текущая волатильность для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) составляет 4.02%, в то время как у abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что CREEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREEXAWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.42%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.12%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

14.00%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

22.16%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

23.63%

-2.97%

Сравнение комиссий CREEX и AWP

CREEX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии AWP в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREEX и AWP

Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности AWP в 12.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund		12.74%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		5.59%6.26%10.13%32.32%5.92%6.41%7.50%12.02%8.22%14.73%4.23%8.59%

Часто задаваемые вопросы

CREEX and AWP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWP has higher volatility (4.42%) compared to CREEX (4.02%). In terms of maximum drawdown, CREEX dropped -70.78% vs AWP's -85.93%.

CREEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CREEX и AWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор