Сравнение CREDX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

CREDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CREDX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CREDX и VTCLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund	-0.76%	5.55%	8.41%	12.18%	-12.08%	1.03%
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares	-3.37%	17.44%	23.76%	26.62%	-19.07%	28.73%

Доходность по периодам

С начала года, CREDX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -3.37%.

CREDX

1 день: -0.25%

1 месяц: -0.74%

С начала года: -0.76%

6 месяцев: -0.85%

1 год: 3.98%

3 года*: 7.17%

5 лет*: 2.17%

10 лет*: —

VTCLX

1 день: 0.72%

1 месяц: -3.39%

С начала года: -3.37%

6 месяцев: -1.29%

1 год: 17.48%

3 года*: 18.25%

5 лет*: 11.21%

10 лет*: 14.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock Credit Strategies Fund

Название символа

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CREDX:

CREDX с VPC CREDX с WFSPX CREDX с ASFYX CREDX с BDJ CREDX с CAPIX CREDX с DDFLX CREDX с DFLYX

Часто сравнивают с VTCLX:

VTCLX с VOO VTCLX с IWO VTCLX с VTMFX VTCLX с VTI VTCLX с VTMSX VTCLX с PRCOX VTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий CREDX и VTCLX

CREDX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

CREDX

BlackRock Credit Strategies Fund

VTCLX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CREDX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CREDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTCLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREDX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CREDX	VTCLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	1.00	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	1.53	+0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.23	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.04	1.55	+0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.98	7.39	-0.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREDX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREDX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREDX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CREDX	VTCLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	1.00	+0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.65	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.77	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.50	+0.22

Корреляция

Корреляция между CREDX и VTCLX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREDX и VTCLX

Дивидендная доходность CREDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности VTCLX в 0.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund	8.45%	9.16%	9.78%	9.98%	3.41%	5.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares	0.97%	0.93%	1.04%	1.24%	1.47%	1.04%	1.32%	1.52%	1.83%	1.57%	1.76%	1.69%

Просадки

Сравнение просадок CREDX и VTCLX

Максимальная просадка CREDX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREDX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CREDX	VTCLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.13%	-55.18%	+40.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.04%	-8.79%	+6.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.13%	-24.98%	+9.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.56%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.45%	-5.45%	+4.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.90%	-7.61%	+3.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.63%	2.55%	-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CREDX и VTCLX

Текущая волатильность для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что CREDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CREDX	VTCLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.60%	5.44%	-4.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.49%	9.70%	-7.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.46%	18.43%	-14.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.38%	17.23%	-13.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.34%	18.26%	-14.92%

Сравнение CREDX с VTCLX

Доходность

Сравнение доходности CREDX и VTCLX

Сравнение доходности по годам CREDX и VTCLX

Доходность по периодам

CREDX

VTCLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CREDX и VTCLX

Доходность на риск

CREDX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

CREDX

VTCLX

Сравнение CREDX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CREDX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREDX и VTCLX

Просадки

Сравнение просадок CREDX и VTCLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CREDX и VTCLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)