Сравнение CRDOX с MDHVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX).
CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. MDHVX управляется MainStay. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDOX и MDHVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDOX и MDHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund | -1.45% | 7.48% | 8.69% | 8.06% | -10.62% | 2.66% | 1.71% |
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | -0.42% | 5.38% | 6.51% | 9.86% | -2.81% | 4.38% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у MDHVX с доходностью -0.42%.
CRDOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- —
MDHVX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDOX и MDHVX
CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MDHVX в 1.10%.
Доходность на риск
CRDOX vs. MDHVX — Ранг доходности на риск
CRDOX
MDHVX
Сравнение CRDOX c MDHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDOX | MDHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.58 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.06 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.52 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 7.91 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDOX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.58 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.63 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.33 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между CRDOX и MDHVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDOX и MDHVX
Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности MDHVX в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund | 6.34% | 5.18% | 6.96% | 6.86% | 5.82% | 2.73% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 4.98% | 5.47% | 6.01% | 5.53% | 4.31% | 3.80% | 4.44% | 4.37% | 4.33% | 4.03% | 4.95% | 4.87% |
Просадки
Сравнение просадок CRDOX и MDHVX
Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки MDHVX в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и MDHVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDOX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.92% | -18.04% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.32% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -6.26% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.06% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -0.79% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.45% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDOX и MDHVX
Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDOX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.75% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 1.35% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 2.44% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 2.57% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 3.43% | +0.61% |