PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с CYBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с CYBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. CYBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 9 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и CYBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и CYBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund		-1.51%7.73%6.70%10.02%-11.50%3.66%1.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRDOX показывает доходность -1.45%, а CYBIX немного ниже – -1.51%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

CYBIX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.00%
1 год
5.09%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Calvert High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с CYBIX:
CYBIX с CVMIXCYBIX с VCITCYBIX с BNDCYBIX с BIVCYBIX с VWEHXCYBIX с TIREXCYBIX с VOO

Сравнение комиссий CRDOX и CYBIX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CYBIX в 0.76%.

CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. CYBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CYBIX
Ранг доходности на риск CYBIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c CYBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXCYBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.61

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.35

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.17

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

9.45

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. CYBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CYBIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и CYBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXCYBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.61

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.06

-0.34

Корреляция

Корреляция между CRDOX и CYBIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и CYBIX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности CYBIX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund		5.10%5.44%5.25%4.47%4.12%4.22%4.49%4.98%5.20%4.92%5.51%5.78%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и CYBIX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки CYBIX в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и CYBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXCYBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-32.13%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.63%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-14.95%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.83%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.37%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.60%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и CYBIX

Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) имеют волатильность 1.44% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXCYBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.46%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.15%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

3.32%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

4.51%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

4.59%

-0.55%