Сравнение CRDO с GGLL
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) is a stock, while GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 66.50%/yr for GGLL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью 21.93%.
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 35.91%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 241.28%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -20.61%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 256.14%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 2.70% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 21.93% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between CRDO and GGLL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between CRDO and GGLL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. GGLL — Ранг доходности на риск
CRDO
GGLL
Сравнение CRDO c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.54 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 6.60 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 21.93 | -11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и GGLL
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -52.81% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -38.39% | -15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -52.81% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -21.22% | +15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -15.19% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 11.54% | +10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и GGLL
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 14.31%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 14.31% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 41.16% | +24.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.70% | 58.54% | +27.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 55.99% | +25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 55.99% | +25.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и GGLL
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.74% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
CRDO and GGLL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to GGLL (14.31%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs GGLL's -52.81%.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор