PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с ASTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDBX с ASTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) and ASTIX (Astor Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CRDBX returned 15.60%/yr vs 6.40%/yr for ASTIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRDBX charges 1.24%/yr vs 1.15%/yr for ASTIX.

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и ASTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у ASTIX с доходностью 8.15%.

CRDBX

1 день
-1.19%
1 месяц
4.27%
С начала года
17.37%
6 месяцев
16.82%
1 год
41.09%
3 года*
19.49%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—

ASTIX

1 день
-0.28%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.15%
6 месяцев
8.46%
1 год
17.72%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDBX и ASTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		17.37%25.36%19.91%18.44%-8.21%28.08%24.03%
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		8.15%10.19%10.64%9.79%-11.50%14.42%11.95%

Correlation

The correlation between CRDBX and ASTIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.60

The correlation between CRDBX and ASTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Potomac Defensive Bull Fund

Astor Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с VOOCRDBX с SPYCRDBX с SFLRCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS
Часто сравнивают с ASTIX:
ASTIX с QQQASTIX с MOJOXASTIX с SFHYXASTIX с COTZXASTIX с HFSAXASTIX с TTIFXASTIX с GPIFX

Доходность на риск

CRDBX vs. ASTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ASTIX
Ранг доходности на риск ASTIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c ASTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDBXASTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
3.45

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
5.28

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.71

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

8.83

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.99

42.20

-23.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. ASTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASTIX равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и ASTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDBXASTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

3.45

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.57

+0.52

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и ASTIX

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -28.12%, что больше максимальной просадки ASTIX в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и ASTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDBXASTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.12%

-22.48%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-2.48%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-10.89%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-14.55%

-13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.36%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.09%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.74%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и ASTIX

Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDBXASTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.00%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

5.08%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

6.34%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

8.61%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

10.30%

+10.06%

Сравнение комиссий CRDBX и ASTIX

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ASTIX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и ASTIX

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности ASTIX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		6.93%5.80%11.59%1.80%3.72%13.89%0.70%2.90%4.02%5.15%1.42%0.91%
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		13.09%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRDBX and ASTIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDBX has higher volatility (4.31%) compared to ASTIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, CRDBX dropped -28.12% vs ASTIX's -22.48%.

ASTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDBX и ASTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор