Сравнение CRCO с SPIN
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 3.79%.
CRCO
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- -17.57%
- 6 месяцев
- -15.45%
- С начала года
- -15.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -15.85% | -38.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.79% | 4.66% |
Correlation
The correlation between CRCO and SPIN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. SPIN — Ранг доходности на риск
CRCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение CRCO c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCO | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCO и SPIN
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -16.85% | -44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.68% | -0.35% | -52.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -2.23% | -32.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.70% | 11.26% | +73.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.70% | 14.25% | +70.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.70% | 14.25% | +70.45% |
Сравнение комиссий CRCO и SPIN
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и SPIN
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 152.47%, что больше доходности SPIN в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 152.47% | 35.79% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.12% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and SPIN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
CRCO has the higher dividend yield at 152.47%, compared with 5.12% for SPIN.
They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор