Сравнение CRCD с NFXS
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CRCD charges 1.50%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -79.80%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
CRCD
- 1 день
- 14.90%
- 1 месяц
- 41.63%
- 6 месяцев
- -80.01%
- С начала года
- -79.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -79.80% | 38.83% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | 27.14% |
Correlation
The correlation between CRCD and NFXS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. NFXS — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFXS
Сравнение CRCD c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и NFXS
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -50.37% | -46.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.42% | -15.01% | -75.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.01% | -31.31% | -28.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и NFXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.70% | 34.44% | +166.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.70% | 34.72% | +165.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.70% | 34.72% | +165.98% |
Сравнение комиссий CRCD и NFXS
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и NFXS
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and NFXS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 1.03% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор