Сравнение CRCA с UVXY
CRCA (ProShares Ultra CRCL) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - CRCA is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). CRCA is actively managed, while UVXY is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRCA и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCA показывает доходность -25.12%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.07%.
CRCA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -42.95%
- С начала года
- -25.12%
- 6 месяцев
- -41.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам CRCA и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | -25.12% | -81.81% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -52.85% |
Correlation
The correlation between CRCA and UVXY is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCA vs. UVXY — Ранг доходности на риск
CRCA
UVXY
Сравнение CRCA c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra CRCL (CRCA) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCA | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.68 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CRCA и UVXY
Максимальная просадка CRCA за все время составила -94.02%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCA и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCA | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.02% | -100.00% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -100.00% | +12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.35% | -98.55% | +29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCA и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCA | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 196.32% | 84.51% | +111.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.32% | 103.82% | +92.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.32% | 113.81% | +82.51% |
Сравнение комиссий CRCA и UVXY
И CRCA, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCA и UVXY
Дивидендная доходность CRCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | 2.31% | 1.06% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRCA and UVXY have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCA and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
CRCA has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for UVXY.
CRCA is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility.
Подберите оптимальное распределение для CRCA и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор