Сравнение CRCA с UVXY
CRCA (ProShares Ultra CRCL) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - CRCA is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). CRCA is actively managed, while UVXY is passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRCA и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCA показывает доходность -71.04%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -29.20%.
CRCA
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -49.35%
- 6 месяцев
- -69.61%
- С начала года
- -71.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -29.20%
- 1 год
- -70.71%
- 3 года*
- -60.83%
- 5 лет*
- -67.79%
- 10 лет*
- -71.80%
Сравнение доходности по годам CRCA и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | -71.04% | -84.67% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -29.20% | -52.35% |
Correlation
The correlation between CRCA and UVXY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCA vs. UVXY — Ранг доходности на риск
CRCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UVXY
Сравнение CRCA c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra CRCL (CRCA) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCA | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCA и UVXY
Максимальная просадка CRCA за все время составила -95.56%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCA и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCA | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.56% | -100.00% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -73.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.56% | -100.00% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.37% | -98.76% | +25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCA и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCA | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.44% | 85.95% | +108.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.44% | 103.85% | +90.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.44% | 112.04% | +82.40% |
Сравнение комиссий CRCA и UVXY
И CRCA, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCA и UVXY
Дивидендная доходность CRCA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | 7.61% | 1.06% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRCA and UVXY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCA and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
CRCA has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.00% for UVXY.
CRCA is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility.
Подберите оптимальное распределение для CRCA и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор