Сравнение CRBVX с BILDX
CRBVX (Catholic Responsible Investments Bond Fund) and BILDX (DoubleLine Infrastructure Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, CRBVX returned 4.28%/yr vs 6.17%/yr for BILDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CRBVX charges 0.51%/yr vs 0.57%/yr for BILDX.
Доходность
Сравнение доходности CRBVX и BILDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBVX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у BILDX с доходностью 1.29%.
CRBVX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRBVX и BILDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBVX Catholic Responsible Investments Bond Fund | 1.12% | 6.73% | 1.94% | 5.82% | -11.09% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 1.29% | 7.59% | 4.41% | 8.89% | -10.49% |
Correlation
The correlation between CRBVX and BILDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between CRBVX and BILDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBVX vs. BILDX — Ранг доходности на риск
CRBVX
BILDX
Сравнение CRBVX c BILDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRBVX | BILDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.27 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 7.14 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRBVX и BILDX
Максимальная просадка CRBVX за все время составила -15.00%, примерно равная максимальной просадке BILDX в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBVX и BILDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBVX | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -15.68% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.21% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | -3.31% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.25% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -2.98% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.70% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBVX и BILDX
Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) составляет 0.96%, в то время как у DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что CRBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBVX | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.02% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.32% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 3.10% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 4.42% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 4.09% | +1.94% |
Сравнение комиссий CRBVX и BILDX
CRBVX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BILDX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBVX и BILDX
Дивидендная доходность CRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности BILDX в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 4.92% | 4.64% | 4.11% | 3.42% | 3.31% | 3.45% | 2.89% | 3.40% | 3.18% | 3.22% |
CRBVX Catholic Responsible Investments Bond Fund | 4.22% | 4.25% | 4.21% | 3.93% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CRBVX and BILDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BILDX has higher volatility (1.02%) compared to CRBVX (0.96%). In terms of maximum drawdown, CRBVX dropped -15.00% vs BILDX's -15.68%.
BILDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBVX и BILDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор