PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBVX с BCPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRBVX с BCPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX).

CRBVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CRBVX и BCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRBVX и BCPIX

2026 (YTD)2025202420232022
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		-0.29%6.73%1.94%5.82%-11.09%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		-0.32%6.71%1.98%6.70%-8.73%

Доходность по периодам

С начала года, CRBVX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью -0.32%.

CRBVX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.36%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCPIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.41%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Bond Fund

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CRBVX:
CRBVX с CMUVXCRBVX с CRQSXCRBVX с CMMVXCRBVX с CMNVXCRBVX с CRLVXCRBVX с AMFIXCRBVX с ARINX
Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с JCPUXBCPIX с AAIIXBCPIX с GUGAXBCPIX с EINFXBCPIX с ARINXBCPIX с HOBIXBCPIX с NPCT

Сравнение комиссий CRBVX и BCPIX

CRBVX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.

CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Доходность на риск

CRBVX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBVX
Ранг доходности на риск CRBVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBVX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBVXBCPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.93

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

4.79

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBVX vs. BCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBVX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCPIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBVX и BCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBVXBCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.33

-0.25

Корреляция

Корреляция между CRBVX и BCPIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBVX и BCPIX

Дивидендная доходность CRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BCPIX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		3.92%4.25%4.21%3.93%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.09%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%

Просадки

Сравнение просадок CRBVX и BCPIX

Максимальная просадка CRBVX за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBVX и BCPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRBVXBCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-22.43%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.58%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.87%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-4.28%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.87%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBVX и BCPIX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) составляет 1.19%, в то время как у Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что CRBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRBVXBCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.43%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

2.37%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

3.97%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

5.06%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

4.16%

+1.97%