PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRBN с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

CRBN и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRBN и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		-2.35%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.75%17.56%24.55%26.04%-18.43%28.45%17.93%31.40%-5.05%21.52%
Разные валюты инструментов

CRBN торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции CRBN уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 11.60% против 13.70% соответственно.

CRBN

1 день
1.04%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.26%
1 год
20.18%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.60%

VFV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.24%
1 год
17.04%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с JCTRCRBN с GLDM
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий CRBN и VFV.TO

CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

CRBN vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.44

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.41

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

6.69

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.93

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.81

-0.18

Корреляция

Корреляция между CRBN и VFV.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и VFV.TO

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.26%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок CRBN и VFV.TO

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке VFV.TO в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CRBNVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-27.43%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.52%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-22.19%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-27.43%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-5.61%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-3.39%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.31%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и VFV.TO

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRBNVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.26%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

9.35%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

18.39%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.88%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

18.29%

-1.42%