Сравнение CRBN с PLDIX
CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and PLDIX (PIMCO Low Duration ESG Fund) are both funds - CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while PLDIX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, CRBN returned 12.75%/yr vs 1.87%/yr for PLDIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for PLDIX.
Доходность
Сравнение доходности CRBN и PLDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBN показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у PLDIX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции CRBN превзошли акции PLDIX по среднегодовой доходности: 12.75% против 1.87% соответственно.
CRBN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 12.75%
PLDIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение доходности по годам CRBN и PLDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 11.12% | 21.85% | 19.29% | 22.31% | -19.12% | 18.82% | 16.83% | 28.65% | -9.80% | 23.49% |
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | 0.24% | 5.30% | 4.98% | 4.81% | -5.98% | -0.63% | 3.30% | 4.25% | 0.32% | 1.69% |
Correlation
The correlation between CRBN and PLDIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | 0.09 |
The correlation between CRBN and PLDIX shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBN vs. PLDIX — Ранг доходности на риск
CRBN
PLDIX
Сравнение CRBN c PLDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRBN | PLDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.37 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 8.73 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRBN | PLDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.72 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.94 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.32 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок CRBN и PLDIX
Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки PLDIX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и PLDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBN | PLDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -9.77% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -1.51% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -1.51% | -15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -8.34% | -18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -8.34% | -24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.53% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -0.84% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.41% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBN и PLDIX
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBN | PLDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 0.68% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 1.51% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 2.08% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 2.35% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 1.99% | +14.91% |
Сравнение комиссий CRBN и PLDIX
CRBN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PLDIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBN и PLDIX
Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности PLDIX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 1.99% | 2.21% | 1.94% | 2.01% | 1.95% | 1.57% | 1.41% | 2.27% | 2.51% | 2.05% | 2.27% | 2.01% |
PLDIX PIMCO Low Duration ESG Fund | 3.61% | 3.62% | 3.39% | 2.97% | 1.90% | 0.82% | 1.26% | 2.46% | 1.92% | 1.04% | 1.82% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
CRBN and PLDIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBN has higher volatility (3.67%) compared to PLDIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs PLDIX's -9.77%.
CRBN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBN и PLDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор