Сравнение CRBN с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

CRBN и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CRBN и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRBN и FMTM

	2026 (YTD)	2025
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	-2.35%	21.65%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	10.10%	27.90%

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

CRBN

1 день: 1.04%

1 месяц: -5.04%

С начала года: -2.35%

6 месяцев: 0.26%

1 год: 20.18%

3 года*: 17.48%

5 лет*: 9.47%

10 лет*: 11.60%

FMTM

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.27%

С начала года: 10.10%

6 месяцев: 17.46%

1 год: 39.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Название символа

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с CRBN:

CRBN с KRBN CRBN с SPYX CRBN с EMDV CRBN с VT CRBN с VTI CRBN с JCTR CRBN с GLDM

Часто сравнивают с FMTM:

FMTM с SPMO FMTM с XMMO FMTM с SCHG FMTM с SPY FMTM с MTUM FMTM с VOLT FMTM с VT

Сравнение комиссий CRBN и FMTM

CRBN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

CRBN

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Доходность на риск

CRBN vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRBN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMTM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CRBN	FMTM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	1.68	-0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.72	2.20	-0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.30	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	3.23	-1.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.87	12.18	-4.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CRBN	FMTM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.15	1.68	-0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	1.71	-1.08

Корреляция

Корреляция между CRBN и FMTM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и FMTM

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FMTM в 0.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	2.26%	2.21%	1.94%	2.01%	1.95%	1.57%	1.41%	2.27%	2.51%	2.05%	2.27%	2.01%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	0.27%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRBN и FMTM

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

	CRBN	FMTM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.13%	-12.12%	-21.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.63%	-12.12%	+0.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.04%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.13%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.41%	-6.27%	-0.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.27%	-1.89%	-3.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.60%	3.21%	-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и FMTM

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) составляет 6.62%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что CRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CRBN	FMTM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.62%	10.78%	-4.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.42%	19.28%	-8.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.58%	23.38%	-5.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.02%	23.19%	-7.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.87%	23.19%	-6.32%

Сравнение CRBN с FMTM

Доходность

Сравнение доходности CRBN и FMTM

Сравнение доходности по годам CRBN и FMTM

Доходность по периодам

CRBN

FMTM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CRBN и FMTM

Доходность на риск

CRBN vs. FMTM — Ранг доходности на риск

CRBN

FMTM

Сравнение CRBN c FMTM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CRBN vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и FMTM

Просадки

Сравнение просадок CRBN и FMTM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и FMTM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)