Сравнение CRAZX с ASTIX
CRAZX (Columbia Adaptive Risk Allocation Fund) and ASTIX (Astor Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, CRAZX returned 7.20%/yr vs 7.09%/yr for ASTIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAZX charges 0.74%/yr vs 1.15%/yr for ASTIX.
Доходность
Сравнение доходности CRAZX и ASTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAZX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у ASTIX с доходностью 8.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRAZX имеют среднегодовую доходность 7.20%, а акции ASTIX немного отстают с 7.09%.
CRAZX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 7.20%
ASTIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам CRAZX и ASTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 9.92% | 14.35% | 7.85% | 8.84% | -15.03% | 11.20% | 9.44% | 18.93% | -4.52% | 13.26% |
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 8.46% | 10.19% | 10.64% | 9.79% | -11.50% | 14.42% | 2.42% | 19.37% | -7.67% | 15.36% |
Correlation
The correlation between CRAZX and ASTIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between CRAZX and ASTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAZX vs. ASTIX — Ранг доходности на риск
CRAZX
ASTIX
Сравнение CRAZX c ASTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAZX | ASTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.75 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 9.23 | -5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | 44.17 | -25.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAZX | ASTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 3.61 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.70 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CRAZX и ASTIX
Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки ASTIX в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и ASTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAZX | ASTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -22.48% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -2.48% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.82% | -10.89% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -14.55% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | -22.48% | +4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -4.09% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.26% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAZX и ASTIX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAZX | ASTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.96% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 5.06% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.58% | 6.33% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 8.62% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 10.30% | -2.01% |
Сравнение комиссий CRAZX и ASTIX
CRAZX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ASTIX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAZX и ASTIX
Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности ASTIX в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 6.91% | 5.80% | 11.59% | 1.80% | 3.72% | 13.89% | 0.70% | 2.90% | 4.02% | 5.15% | 1.42% | 0.91% |
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.61% | 2.87% | 2.52% | 0.55% | 8.14% | 20.39% | 2.12% | 7.51% | 6.22% | 7.14% | 0.94% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
CRAZX and ASTIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAZX has higher volatility (2.19%) compared to ASTIX (1.96%). In terms of maximum drawdown, CRAZX dropped -18.21% vs ASTIX's -22.48%.
ASTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAZX и ASTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор