Сравнение CRARX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CRARX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRARX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции CRARX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 4.31% против 8.14% соответственно.
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRARX и PJEZX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
CRARX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
CRARX
PJEZX
Сравнение CRARX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 3.00 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CRARX и PJEZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и PJEZX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и PJEZX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRARX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -43.43% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -13.12% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -34.60% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -43.43% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -5.65% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -8.19% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.05% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и PJEZX
Текущая волатильность для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) составляет 4.16%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что CRARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRARX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.01% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 9.49% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 17.06% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.93% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 21.15% | +0.14% |