Сравнение CRARX с PJEZX
CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund) and PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CRARX returned 5.16%/yr vs 8.97%/yr for PJEZX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CRARX charges 0.83%/yr vs 1.00%/yr for PJEZX.
Доходность
Сравнение доходности CRARX и PJEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции CRARX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 5.16% против 8.97% соответственно.
CRARX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 5.16%
PJEZX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам CRARX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 12.52% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 13.17% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Correlation
The correlation between CRARX and PJEZX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г. | 0.97 |
The correlation between CRARX and PJEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRARX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
CRARX
PJEZX
Сравнение CRARX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.10 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 6.20 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и PJEZX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и PJEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRARX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -43.43% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -7.32% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -19.19% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -34.60% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -43.43% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -3.33% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -8.11% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.48% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и PJEZX
Текущая волатильность для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) составляет 3.59%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что CRARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRARX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.00% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 9.68% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 13.50% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.90% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 21.14% | +0.14% |
Сравнение комиссий CRARX и PJEZX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и PJEZX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности PJEZX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 2.23% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.84% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CRARX and PJEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PJEZX has higher volatility (4.00%) compared to CRARX (3.59%). In terms of maximum drawdown, CRARX dropped -72.66% vs PJEZX's -43.43%.
PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRARX и PJEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор