Сравнение CRARX с HLRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).
CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CRARX и HLRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRARX и HLRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 5.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRARX имеют среднегодовую доходность 4.31%, а акции HLRRX немного отстают с 4.18%.
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRARX и HLRRX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии HLRRX в 1.14%.
Доходность на риск
CRARX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск
CRARX
HLRRX
Сравнение CRARX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | HLRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.03 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.15 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.08 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 0.20 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CRARX и HLRRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и HLRRX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности HLRRX в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и HLRRX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и HLRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRARX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -62.78% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.74% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -28.99% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -48.13% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -10.96% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -8.52% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.34% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и HLRRX
MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) имеют волатильность 4.16% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRARX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.14% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 8.92% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 15.60% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 17.57% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 20.81% | +0.48% |