Сравнение CRARX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CRARX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRARX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRARX имеют среднегодовую доходность 4.31%, а акции GRIFX немного впереди с 4.46%.
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRARX и GRIFX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
CRARX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
CRARX
GRIFX
Сравнение CRARX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.65 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.94 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.85 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 3.72 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.65 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.67 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.97 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.01 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между CRARX и GRIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и GRIFX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и GRIFX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRARX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -14.29% | -58.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -3.61% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -14.29% | -21.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -14.29% | -30.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -4.02% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -3.38% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 0.83% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и GRIFX
MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что CRARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRARX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 0.88% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 2.48% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 4.58% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 5.56% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 4.62% | +16.67% |