PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с INFR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds - CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index while INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRAK returned 21.21%/yr vs 5.42%/yr for INFR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.

CRAK

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.23%
С начала года
29.29%
6 месяцев
23.79%
1 год
63.21%
3 года*
21.21%
5 лет*
12.86%
10 лет*
12.82%

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.79%
3 года*
5.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и INFR

2026 (YTD)2025202420232022
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.29%39.11%-15.05%13.73%2.90%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%

Correlation

The correlation between CRAK and INFR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.33

The correlation between CRAK and INFR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRAK и INFR

Секторы
CRAK
INFR

Энергетика

98.9%

-

Промышленность

4.0%
27.5%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

68.5%

Энергетика

CRAK
98.9%
INFR

-

Промышленность

CRAK
4.0%
INFR
27.5%

Сырьевые материалы

CRAK
1.1%
INFR

-

Коммуникационные услуги

CRAK

-

INFR

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

INFR

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

INFR

-

Финансовые услуги

CRAK

-

INFR

-

Здравоохранение

CRAK

-

INFR

-

Недвижимость

CRAK

-

INFR
4.1%

Технологии

CRAK

-

INFR

-

Коммунальные услуги

CRAK

-

INFR
68.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL

Доходность на риск

CRAK vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAKINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
0.93

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
1.36

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.21

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.42

1.28

+6.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.75

3.97

+16.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAK vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа INFR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAKINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

0.93

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CRAK и INFR

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и INFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-19.28%

-39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-6.43%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-18.55%

-17.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-0.70%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-4.92%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.04%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и INFR

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

0.00%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

3.73%

+10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

8.90%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

14.24%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

14.24%

+7.93%

Сравнение комиссий CRAK и INFR

CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и INFR

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности INFR в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and INFR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (5.92%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs INFR's -19.28%.

On 3-year performance, CRAK leads with 21.21% vs 5.42% for INFR. On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRAK has performed better with a 21.21% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

INFR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.56% for CRAK.

CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while INFR tracks RARE Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and ClearBridge. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.59% for INFR.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор