PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAIX с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRAIX с WOBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).

CRAIX управляется Community Capital Management. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CRAIX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRAIX и WOBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		-0.12%6.40%1.97%3.98%-10.19%-1.72%3.99%5.44%0.10%2.81%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.12%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, CRAIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у WOBDX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции CRAIX уступали акциям WOBDX по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.99% соответственно.

CRAIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.69%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.03%

WOBDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.11%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCM Community Impact Bond Fund

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с CRAIX:
CRAIX с FEDUXCRAIX с ABNFXCRAIX с EXCRXCRAIX с BIMIXCRAIX с BIMSXCRAIX с KCCIXCRAIX с MBDFX
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с LALDXWOBDX с AGGWOBDX с BSCSWOBDX с DODIXWOBDX с UCON

Сравнение комиссий CRAIX и WOBDX

CRAIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.

CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund

Доходность на риск

CRAIX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAIX
Ранг доходности на риск CRAIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAIX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAIXWOBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.47

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.71

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

4.74

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAIX vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOBDX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAIX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAIXWOBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.18

-0.61

Корреляция

Корреляция между CRAIX и WOBDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAIX и WOBDX

Дивидендная доходность CRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности WOBDX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		2.79%3.01%2.92%2.48%1.61%1.18%1.77%2.32%2.30%2.78%2.28%2.12%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.04%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Просадки

Сравнение просадок CRAIX и WOBDX

Максимальная просадка CRAIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAIX и WOBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRAIXWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-16.65%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-2.69%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-16.65%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.53%

-16.65%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.93%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.91%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.97%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAIX и WOBDX

Текущая волатильность для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) составляет 1.20%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что CRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRAIXWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.63%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.63%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

4.34%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

5.67%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

4.69%

-1.06%