Сравнение CRAIX с DFAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX).
CRAIX управляется Community Capital Management. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CRAIX и DFAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAIX и DFAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | -0.12% | 6.40% | 1.97% | 3.98% | -10.19% | -1.72% | 3.99% | 5.44% | 0.10% | 2.81% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции CRAIX уступали акциям DFAPX по среднегодовой доходности: 1.03% против 2.07% соответственно.
CRAIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.03%
DFAPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAIX и DFAPX
CRAIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.
Доходность на риск
CRAIX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск
CRAIX
DFAPX
Сравнение CRAIX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAIX | DFAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.45 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.97 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.75 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAIX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.12 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CRAIX и DFAPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAIX и DFAPX
Дивидендная доходность CRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности DFAPX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | 2.79% | 3.01% | 2.92% | 2.48% | 1.61% | 1.18% | 1.77% | 2.32% | 2.30% | 2.78% | 2.28% | 2.12% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CRAIX и DFAPX
Максимальная просадка CRAIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAIX и DFAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAIX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -18.30% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -2.61% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -18.22% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.53% | -18.30% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.88% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.50% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.89% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAIX и DFAPX
Текущая волатильность для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) составляет 1.20%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что CRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAIX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.59% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.53% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 4.34% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 5.80% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.88% | -1.25% |