Сравнение CPXR с SCOP
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and SCOP (Sprott Physical Copper Trust) are both Copper funds. CPXR is passively managed, while SCOP is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPXR charges 1.20%/yr vs 1.30%/yr for SCOP.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и SCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPXR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -8.06%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCOP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXR и SCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 7.79% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -12.21% |
Correlation
The correlation between CPXR and SCOP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. SCOP — Ранг доходности на риск
CPXR
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPXR c SCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Sprott Physical Copper Trust (SCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPXR | SCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPXR и SCOP
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки SCOP в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и SCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | SCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -21.04% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -19.40% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -9.08% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и SCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | SCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.53% | 38.24% | +29.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 38.24% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.43% | 38.24% | +29.19% |
Сравнение комиссий CPXR и SCOP
CPXR берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SCOP в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и SCOP
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как SCOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.63% | 0.70% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and SCOP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPXR is cheaper at 1.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPXR is cheaper with a 1.20% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
CPXR has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for SCOP.
They also come from different issuers: USCF and Sprott. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 1.30% for SCOP.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и SCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор