PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с FACVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с FACVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и FACVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и FACVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		1.33%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FACVX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям FACVX по среднегодовой доходности: 4.63% против 10.83% соответственно.

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%

FACVX

1 день
-1.69%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.42%
1 год
24.20%
3 года*
11.28%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с CICVXFACVX с LBFFXFACVX с PFINXFACVX с PCSFX

Сравнение комиссий CPXIX и FACVX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FACVX в 0.97%.

FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

CPXIX vs. FACVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c FACVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXFACVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.53

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.09

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.83

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

10.69

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. FACVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FACVX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и FACVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXFACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.92

+0.22

Корреляция

Корреляция между CPXIX и FACVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и FACVX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности FACVX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		11.04%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и FACVX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, примерно равная максимальной просадке FACVX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и FACVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXFACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-25.09%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-7.75%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-24.32%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-25.09%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-6.79%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.81%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.05%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и FACVX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.22%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXFACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

6.32%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

12.07%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

15.64%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

13.36%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

13.51%

-7.36%