PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с CICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с CICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Calamos Convertible Fund (CICVX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. CICVX управляется Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и CICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и CICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
CICVX
Calamos Convertible Fund		3.06%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%48.84%19.51%0.59%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у CICVX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям CICVX по среднегодовой доходности: 4.63% против 10.61% соответственно.

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%

CICVX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.53%
1 год
26.96%
3 года*
13.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с PYLDCICVX с DPIIXCICVX с FIQVXCICVX с FICVXCICVX с PFINXCICVX с FACVX

Сравнение комиссий CPXIX и CICVX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии CICVX в 0.85%.

CICVX
Calamos Convertible Fund
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

CPXIX vs. CICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c CICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXCICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.78

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.41

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.41

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

12.11

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. CICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CICVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и CICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXCICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.30

+0.84

Корреляция

Корреляция между CPXIX и CICVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и CICVX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности CICVX в 12.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
CICVX
Calamos Convertible Fund		12.23%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и CICVX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки CICVX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и CICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXCICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-49.33%

+23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-7.89%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-27.17%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-27.17%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-5.09%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-17.58%

+14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.22%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и CICVX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.21%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CICVX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXCICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

6.84%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

12.14%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

15.52%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

12.69%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

12.72%

-6.58%