PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPUIX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPUIX с LKFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

CPUIX управляется AAM. Фонд был запущен 19 апр. 2013 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CPUIX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPUIX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPUIX
AAM/Insight Select Income Fund		-1.12%6.59%2.61%8.40%-16.27%-0.12%10.20%14.81%-3.01%6.86%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.38%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, CPUIX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции CPUIX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.12% соответственно.

CPUIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-0.21%
1 год
4.35%
3 года*
4.22%
5 лет*
0.43%
10 лет*
2.85%

LKFIX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.24%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Insight Select Income Fund

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CPUIX:
CPUIX с ASDIXCPUIX с AFNIXCPUIX с PRPIXCPUIX с IDMIXCPUIX с MIFIXCPUIX с VICBXCPUIX с VSTBX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с GSGDXLKFIX с VSTBXLKFIX с BFCAXLKFIX с CFICX

Сравнение комиссий CPUIX и LKFIX

CPUIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии LKFIX в 0.50%.

CPUIX
AAM/Insight Select Income Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

CPUIX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPUIX
Ранг доходности на риск CPUIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPUIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPUIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPUIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPUIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPUIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPUIX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPUIXLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.51

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.19

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.57

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

10.06

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPUIX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPUIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPUIX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPUIXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.51

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.55

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.25

-0.63

Корреляция

Корреляция между CPUIX и LKFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPUIX и LKFIX

Дивидендная доходность CPUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPUIX
AAM/Insight Select Income Fund		4.78%3.53%3.81%3.61%3.98%3.15%3.83%3.19%3.80%3.12%3.21%3.29%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок CPUIX и LKFIX

Максимальная просадка CPUIX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPUIX и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPUIXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-8.97%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-1.76%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-8.60%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-8.97%

-13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-1.40%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-1.12%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.45%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CPUIX и LKFIX

AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что CPUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPUIXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.10%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

1.66%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

2.82%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

2.94%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

2.62%

+2.88%