PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPTNX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPTNX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CPTNX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Government Bond Fund (CPTNX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPTNX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPTNX
American Century Government Bond Fund		-0.22%7.26%0.32%3.51%-13.10%-1.24%6.71%6.16%0.57%2.15%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, CPTNX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции CPTNX уступали акциям SGINX по среднегодовой доходности: 0.89% против 1.14% соответственно.

CPTNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.67%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
0.89%

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Government Bond Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с CPTNX:
CPTNX с KORPCPTNX с ACFOXCPTNX с TWEIXCPTNX с VSBSXCPTNX с BGEIXCPTNX с BULIXCPTNX с DFFGX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с BTTRX

Сравнение комиссий CPTNX и SGINX

CPTNX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

SGINX
DWS GNMA Fund
CPTNX
American Century Government Bond Fund

Доходность на риск

CPTNX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPTNX
Ранг доходности на риск CPTNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPTNX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTNXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.31

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.82

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.28

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

6.82

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPTNX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPTNX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SGINX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPTNX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTNXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.31

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.24

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.77

+0.38

Корреляция

Корреляция между CPTNX и SGINX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTNX и SGINX

Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTNX
American Century Government Bond Fund		3.72%4.07%4.22%3.72%1.84%2.10%2.09%2.48%2.49%2.14%2.28%1.69%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок CPTNX и SGINX

Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTNXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-17.37%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.96%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-17.18%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-17.37%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-1.41%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.97%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.99%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CPTNX и SGINX

American Century Government Bond Fund (CPTNX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с DWS GNMA Fund (SGINX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTNXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.39%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.41%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

4.51%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

6.39%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

4.78%

+0.18%