Сравнение CPTNX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CPTNX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPTNX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTNX American Century Government Bond Fund | -0.22% | 7.26% | 0.32% | 3.51% | -13.10% | -1.24% | 6.71% | 6.16% | 0.57% | 2.15% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CPTNX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
CPTNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- 0.89%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPTNX и FUTBX
CPTNX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.
Доходность на риск
CPTNX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
CPTNX
FUTBX
Сравнение CPTNX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPTNX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.71 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.03 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.48 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 3.72 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPTNX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.71 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.06 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.25 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между CPTNX и FUTBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPTNX и FUTBX
Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTNX American Century Government Bond Fund | 3.72% | 4.07% | 4.22% | 3.72% | 1.84% | 2.10% | 2.09% | 2.48% | 2.49% | 2.14% | 2.28% | 1.69% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPTNX и FUTBX
Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, примерно равная максимальной просадке FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPTNX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -19.69% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.71% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -17.03% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -7.79% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -6.94% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.08% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPTNX и FUTBX
American Century Government Bond Fund (CPTNX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPTNX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.43% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.54% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 4.24% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 5.79% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.17% | -0.21% |