Сравнение CPTNX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности CPTNX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPTNX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTNX American Century Government Bond Fund | -0.22% | 7.26% | 0.32% | 3.51% | -13.10% | -1.24% | 6.71% | 6.16% | 0.57% | 2.15% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CPTNX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции CPTNX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 0.89% против 1.88% соответственно.
CPTNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- 0.89%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPTNX и FEUGX
CPTNX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
CPTNX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
CPTNX
FEUGX
Сравнение CPTNX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPTNX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.06 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 7.86 | -6.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.73 | -1.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 9.44 | -7.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 32.30 | -28.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPTNX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.06 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.68 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.51 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CPTNX и FEUGX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPTNX и FEUGX
Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTNX American Century Government Bond Fund | 3.72% | 4.07% | 4.22% | 3.72% | 1.84% | 2.10% | 2.09% | 2.48% | 2.49% | 2.14% | 2.28% | 1.69% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок CPTNX и FEUGX
Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPTNX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -18.32% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -0.53% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -3.05% | -16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.73% | -3.17% | -16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -0.32% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.15% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.16% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPTNX и FEUGX
American Century Government Bond Fund (CPTNX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPTNX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.23% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 0.96% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 1.56% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 1.48% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 1.25% | +3.71% |