PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с SURYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с SURYY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPT (Camden Property Trust) and SURYY (Sumitomo Realty & Development Co. Ltd) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, SURYY in Real Estate - Services. Over the past 3 years, CPT returned 3.86%/yr vs -1.34%/yr for SURYY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPT и SURYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у SURYY с доходностью -12.50%.

CPT

1 день
0.33%
1 месяц
8.87%
С начала года
3.75%
6 месяцев
12.33%
1 год
1.52%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.18%
10 лет*
7.55%

SURYY

1 день
-5.36%
1 месяц
-30.34%
С начала года
-12.50%
6 месяцев
-50.81%
1 год
-34.02%
3 года*
-1.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и SURYY

2026 (YTD)2025202420232022
CPT
Camden Property Trust		3.75%-1.48%21.31%-7.64%-0.97%
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		-12.50%-24.29%44.95%-0.60%1.21%

Correlation

The correlation between CPT and SURYY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$11.85B

SURYY:

$20.74B

EPS

CPT:

$3.60

SURYY:

$115.63

Коэффициент P/E

CPT:

31.40

SURYY:

0.10

Коэффициент PEG

CPT:

0.88

SURYY:

0.01

Коэффициент P/S

CPT:

10.30

SURYY:

0.02

Коэффициент P/B

CPT:

2.94

SURYY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

SURYY:

$1.07T

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$725.73M

SURYY:

$349.64B

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.12B

SURYY:

$379.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ
Часто сравнивают с SURYY:
SURYY с AOO.FSURYY с CLILFSURYY с CTPNV.ASSURYY с URW.PASURYY с SGP.AXSURYY с AHRSURYY с EQIX

Доходность на риск

CPT vs. SURYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SURYY
Ранг доходности на риск SURYY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURYY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURYY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURYY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURYY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURYY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c SURYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTSURYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.43

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
-0.07

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.98

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.60

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

-1.10

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. SURYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа SURYY равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и SURYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTSURYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.43

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.02

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CPT и SURYY

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки SURYY в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и SURYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTSURYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-57.42%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-57.42%

+41.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-57.42%

+32.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.22%

-57.42%

+31.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-19.71%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

30.95%

-22.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и SURYY

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 5.21%, в то время как у Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) волатильность равна 27.82%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTSURYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

27.82%

-22.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

87.33%

-73.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

79.25%

-59.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

62.13%

-39.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

62.13%

-37.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и SURYY

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как SURYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.73%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и SURYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B202220232024202520260
283.74B
(CPT) Общая выручка
(SURYY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPT and SURYY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURYY has higher volatility (27.82%) compared to CPT (5.21%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs SURYY's -57.42%.

CPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и SURYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор