PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURYY с CTPNV.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SURYY с CTPNV.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SURYY (Sumitomo Realty & Development Co. Ltd) and CTPNV.AS (CTP N.V) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SURYY in Real Estate - Services, CTPNV.AS in Real Estate - Development. Over the past 3 years, SURYY returned 0.48%/yr vs 14.04%/yr for CTPNV.AS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SURYY и CTPNV.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) и CTP N.V (CTPNV.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SURYY торгуется в USD, в то время как CTPNV.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTPNV.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SURYY показывает доходность -7.55%, что значительно выше, чем у CTPNV.AS с доходностью -12.25%.

SURYY

1 день
-3.03%
1 месяц
-26.40%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-48.03%
1 год
-30.29%
3 года*
0.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTPNV.AS

1 день
0.25%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-12.25%
6 месяцев
-11.10%
1 год
-1.77%
3 года*
14.04%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURYY и CTPNV.AS

2026 (YTD)2025202420232022
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		-7.55%-24.29%44.95%-0.60%1.21%
CTPNV.AS
CTP N.V		-12.25%40.91%-5.45%48.60%18.89%

Correlation

The correlation between SURYY and CTPNV.AS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd

CTP N.V

Часто сравнивают с SURYY:
SURYY с AOO.FSURYY с CLILFSURYY с URW.PASURYY с SGP.AXSURYY с AHRSURYY с EQIXSURYY с OHI
Часто сравнивают с CTPNV.AS:
CTPNV.AS с GMG.AXCTPNV.AS с TEG.DECTPNV.AS с CHC.AXCTPNV.AS с 0012.HKCTPNV.AS с BRXCTPNV.AS с SCG.AXCTPNV.AS с UOLGY

Доходность на риск

SURYY vs. CTPNV.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURYY
Ранг доходности на риск SURYY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURYY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURYY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURYY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURYY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURYY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CTPNV.AS
Ранг доходности на риск CTPNV.AS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTPNV.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTPNV.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTPNV.AS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTPNV.AS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTPNV.AS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURYY c CTPNV.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) и CTP N.V (CTPNV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURYYCTPNV.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-0.07

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.08

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.06

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.16

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURYY vs. CTPNV.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURYY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CTPNV.AS равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURYY и CTPNV.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURYYCTPNV.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.07

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.17

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SURYY и CTPNV.AS

Максимальная просадка SURYY за все время составила -56.38%, что меньше максимальной просадки CTPNV.AS в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURYY и CTPNV.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURYYCTPNV.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-61.03%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.38%

-29.98%

-26.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.38%

-29.98%

-26.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.01%

-20.57%

-34.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-25.24%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.73%

11.01%

+19.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SURYY и CTPNV.AS

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) имеет более высокую волатильность в 27.58% по сравнению с CTP N.V (CTPNV.AS) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что SURYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTPNV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURYYCTPNV.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.58%

6.57%

+21.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.19%

21.46%

+65.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.06%

25.06%

+54.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.10%

29.38%

+32.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.10%

29.26%

+32.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURYY и CTPNV.AS

SURYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTPNV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CTPNV.AS
CTP N.V		4.06%3.42%3.80%3.14%3.62%0.91%
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SURYY и CTPNV.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Realty & Development Co. Ltd и CTP N.V. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SURYY значения в USD, CTPNV.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

SURYY and CTPNV.AS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURYY и CTPNV.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор