Сравнение SURYY с SGP.AX
SURYY (Sumitomo Realty & Development Co. Ltd) and SGP.AX (Stockland) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SURYY in Real Estate - Services, SGP.AX in REIT - Diversified. Over the past 3 years, SURYY returned 1.52%/yr vs 2.21%/yr for SGP.AX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SURYY и SGP.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SURYY торгуется в USD, в то время как SGP.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGP.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SURYY показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у SGP.AX с доходностью -30.66%.
SURYY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -24.10%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -46.40%
- 1 год
- -28.11%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGP.AX
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -30.66%
- 6 месяцев
- -31.19%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 3.53%
Сравнение доходности по годам SURYY и SGP.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SURYY Sumitomo Realty & Development Co. Ltd | -4.66% | -24.29% | 44.95% | -0.60% | 1.21% |
SGP.AX Stockland | -30.66% | 34.90% | 3.54% | 29.24% | 21.33% |
Correlation
The correlation between SURYY and SGP.AX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURYY vs. SGP.AX — Ранг доходности на риск
SURYY
SGP.AX
Сравнение SURYY c SGP.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) и Stockland (SGP.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURYY | SGP.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.54 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.18 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURYY | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.90 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SURYY и SGP.AX
Максимальная просадка SURYY за все время составила -56.38%, что меньше максимальной просадки SGP.AX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURYY и SGP.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURYY | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -81.60% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.38% | -39.22% | -17.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.38% | -39.22% | -17.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.61% | -39.22% | -14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -25.55% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.54% | 17.96% | +12.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURYY и SGP.AX
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) имеет более высокую волатильность в 27.56% по сравнению с Stockland (SGP.AX) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SURYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGP.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURYY | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.56% | 10.69% | +16.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.16% | 17.57% | +69.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.00% | 23.51% | +55.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.11% | 25.68% | +36.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.11% | 30.68% | +31.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURYY и SGP.AX
SURYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGP.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP.AX Stockland | 7.04% | 4.57% | 5.12% | 5.03% | 7.27% | 5.97% | 5.24% | 5.97% | 7.67% | 5.78% | 5.44% | 5.90% |
SURYY Sumitomo Realty & Development Co. Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SURYY и SGP.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Realty & Development Co. Ltd и Stockland. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SURYY and SGP.AX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SURYY и SGP.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор