PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с 0012.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с 0012.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPT (Camden Property Trust) and 0012.HK (Henderson Land) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, 0012.HK in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, CPT returned 7.55%/yr vs 4.22%/yr for 0012.HK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPT и 0012.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Henderson Land (0012.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPT торгуется в USD, в то время как 0012.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0012.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у 0012.HK с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции 0012.HK по среднегодовой доходности: 7.55% против 4.22% соответственно.

CPT

1 день
0.33%
1 месяц
8.87%
С начала года
3.75%
6 месяцев
12.33%
1 год
1.52%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.18%
10 лет*
7.55%

0012.HK

1 день
-1.22%
1 месяц
-13.24%
С начала года
3.96%
6 месяцев
-0.13%
1 год
21.66%
3 года*
14.07%
5 лет*
1.05%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и 0012.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		3.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
0012.HK
Henderson Land		3.96%28.05%6.29%-4.70%-12.98%14.71%-15.82%13.29%-13.66%41.01%

Correlation

The correlation between CPT and 0012.HK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г.

0.08

The correlation between CPT and 0012.HK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Henderson Land

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ
Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с PLD

Доходность на риск

CPT vs. 0012.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c 0012.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Henderson Land (0012.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPT0012.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.10

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.65

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

1.61

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

4.20

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. 0012.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа 0012.HK равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и 0012.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPT0012.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.10

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.14

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CPT и 0012.HK

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки 0012.HK в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и 0012.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPT0012.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-70.50%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-18.66%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-26.90%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-46.91%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-48.74%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.22%

-17.02%

-9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-22.61%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

7.06%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и 0012.HK

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 5.21%, в то время как у Henderson Land (0012.HK) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0012.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPT0012.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.84%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

19.52%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

27.44%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

27.64%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

24.64%

-0.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и 0012.HK

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности 0012.HK в 8.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
CPT
Camden Property Trust		3.73%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и 0012.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Henderson Land. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CPT значения в USD, 0012.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

CPT and 0012.HK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и 0012.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор