PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0012.HK с ESS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0012.HK с ESS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0012.HK (Henderson Land) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0012.HK in Real Estate - Diversified, ESS in REIT - Residential. Over the past 10 years, 0012.HK returned 4.31%/yr vs 6.65%/yr for ESS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0012.HK и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Henderson Land (0012.HK) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0012.HK торгуется в HKD, в то время как ESS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESS были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0012.HK показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции 0012.HK уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: 4.31% против 6.65% соответственно.

0012.HK

1 день
-1.24%
1 месяц
-9.61%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.38%
1 год
29.04%
3 года*
14.05%
5 лет*
1.26%
10 лет*
4.31%

ESS

1 день
2.41%
1 месяц
6.68%
С начала года
11.74%
6 месяцев
13.53%
1 год
4.51%
3 года*
12.29%
5 лет*
2.41%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0012.HK и ESS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0012.HK
Henderson Land		4.66%28.27%5.75%-4.71%-12.83%15.35%-16.23%12.70%-13.45%42.06%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		11.74%-4.80%17.75%21.96%-37.65%53.23%-18.46%25.26%5.06%7.64%

Correlation

The correlation between 0012.HK and ESS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.06

The correlation between 0012.HK and ESS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henderson Land

Essex Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с PLD0012.HK с IVT
Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с CLPRESS с VOO

Доходность на риск

0012.HK vs. ESS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0012.HK c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Land (0012.HK) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0012.HKESSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.22

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.43

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

0.27

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

0.44

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0012.HK vs. ESS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0012.HK на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа ESS равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0012.HK и ESS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0012.HKESSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.22

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.27

-0.11

Просадки

Сравнение просадок 0012.HK и ESS

Максимальная просадка 0012.HK за все время составила -70.71%, что больше максимальной просадки ESS в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0012.HK и ESS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0012.HKESSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.71%

-59.85%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-16.68%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-20.21%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.30%

-43.83%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-45.46%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-7.79%

-9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-13.27%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

10.26%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности 0012.HK и ESS

Henderson Land (0012.HK) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что 0012.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0012.HKESSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.96%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

14.27%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

20.86%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

23.73%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

25.81%

-1.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0012.HK и ESS

Дивидендная доходность 0012.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности ESS в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		8.92%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.62%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0012.HK и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henderson Land и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0012.HK значения в HKD, ESS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0012.HK and ESS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0012.HK и ESS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор