PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0012.HK с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0012.HK с PLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0012.HK (Henderson Land) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0012.HK in Real Estate - Diversified, PLD in REIT - Industrial. Over the past 10 years, 0012.HK returned 4.31%/yr vs 14.84%/yr for PLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0012.HK и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Henderson Land (0012.HK) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0012.HK торгуется в HKD, в то время как PLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0012.HK показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции 0012.HK уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 4.31% против 14.84% соответственно.

0012.HK

1 день
-1.24%
1 месяц
-9.61%
С начала года
4.66%
6 месяцев
0.38%
1 год
29.04%
3 года*
14.05%
5 лет*
1.26%
10 лет*
4.31%

PLD

1 день
1.34%
1 месяц
2.47%
С начала года
14.27%
6 месяцев
14.70%
1 год
36.98%
3 года*
8.25%
5 лет*
6.46%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0012.HK и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0012.HK
Henderson Land		4.66%28.27%5.75%-4.71%-12.83%15.35%-16.23%12.70%-13.45%42.06%
PLD
Prologis, Inc.		14.27%25.32%-18.55%21.57%-31.21%73.27%14.22%55.04%-6.04%26.91%

Correlation

The correlation between 0012.HK and PLD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.10

The correlation between 0012.HK and PLD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henderson Land

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с IVT
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

0012.HK vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0012.HK c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Land (0012.HK) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0012.HKPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.76

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.54

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.93

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

12.93

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0012.HK vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0012.HK на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0012.HK и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0012.HKPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.76

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.21

-0.05

Просадки

Сравнение просадок 0012.HK и PLD

Максимальная просадка 0012.HK за все время составила -70.71%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0012.HK и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0012.HKPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.71%

-84.70%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-9.45%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-31.69%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.30%

-43.85%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-43.85%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

-6.17%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-23.33%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

2.87%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности 0012.HK и PLD

Henderson Land (0012.HK) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что 0012.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0012.HKPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.66%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

14.15%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

21.08%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

26.95%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

26.96%

-2.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0012.HK и PLD

Дивидендная доходность 0012.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности PLD в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		8.92%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
PLD
Prologis, Inc.		2.85%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0012.HK и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henderson Land и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0012.HK значения в HKD, PLD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0012.HK and PLD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0012.HK и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор