Сравнение CPSY с CAIE
CPSY (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPSY is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CPSY is actively managed, while CAIE is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSY charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CPSY и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSY показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 9.42%.
CPSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSY и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | 2.37% | 4.43% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
Correlation
The correlation between CPSY and CAIE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSY vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CPSY
CAIE
Сравнение CPSY c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSY | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 2.34 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CPSY и CAIE
Максимальная просадка CPSY за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSY и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -7.73% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.05% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSY и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 11.91% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 11.91% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 11.91% | -8.84% |
Сравнение комиссий CPSY и CAIE
CPSY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSY и CAIE
CPSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSY and CAIE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 0.00% for CPSY.
CPSY is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for CPSY and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для CPSY и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор