Сравнение CPSY с PBOG
CPSY (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - CPSY is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. CPSY is actively managed, while PBOG is passively managed. Their -0.31 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CPSY charges 0.69%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности CPSY и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSY показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 28.22%.
CPSY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 3.32%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.36%
PBOG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $51.54K | $48.82K | $31.63K | |
| $1.26M | $1.22M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам CPSY и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | 3.32% | 0.99% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 28.22% | 1.39% |
Correlation
The correlation between CPSY and PBOG is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSY vs. PBOG — Ранг доходности на риск
CPSY
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPSY c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSY | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSY и PBOG
Максимальная просадка CPSY за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки PBOG в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSY и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSY | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -19.24% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.63% | +9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -5.26% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSY и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSY | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 24.33% | -22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 24.33% | -21.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 24.33% | -21.34% |
Сравнение комиссий CPSY и PBOG
CPSY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSY и PBOG
CPSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | 0.00% | 0.00% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CPSY and PBOG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for CPSY.
PBOG has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for CPSY.
CPSY is categorized as Defined Outcome, while PBOG is Energy Equities. They also come from different issuers: Calamos and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.69% for CPSY and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для CPSY и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор