Сравнение CPST с CVRT
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) — оба биржевые фонды: CPST — это Defined Outcome, отслеживающий MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, а CVRT — Convertible Bonds, активно управляемый Calamos. CPST управляется пассивно, а CVRT активно. За последний год CPST показал 9.41% против 70.27% у CVRT. Корреляция 0.63 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.
Доходность
Сравнение доходности CPST и CVRT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 21.33%.
CPST
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 23.00%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 1.22% | 6.73% | 2.30% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 21.33% | 29.37% | 10.47% |
Корреляция
Корреляция между CPST и CVRT составляет 0.60 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.63 |
Корреляция между CPST и CVRT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.60 до 0.63 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CPST
CVRT
Сравнение CPST c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 3.46 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.00 | 4.23 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.59 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 8.71 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.47 | 35.80 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 3.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.57 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и CVRT
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и CVRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPST | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -20.71% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -8.60% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -3.18% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.09% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и CVRT
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) составляет 1.14%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPST | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 9.28% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 18.23% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 20.55% | -17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 19.79% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 19.79% | -16.30% |
Сравнение комиссий CPST и CVRT
И CPST, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и CVRT
CPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.47% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |