Сравнение CPSP с SPXL
CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. CPSP is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, CPSP returned 6.61% vs 59.21% for SPXL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSP charges 0.69%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности CPSP и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSP показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 26.88%.
CPSP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 3.50%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 22.76%
- С начала года
- 26.88%
- 1 год
- 59.21%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 21.63%
- 10 лет*
- 29.04%
Сравнение доходности по годам CPSP и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.70% | 5.96% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 26.88% | 58.04% |
Correlation
The correlation between CPSP and SPXL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between CPSP and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSP vs. SPXL — Ранг доходности на риск
CPSP
SPXL
Сравнение CPSP c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSP | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.24 | 1.27 | +0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.71 | 2.22 | +15.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.23 | 8.78 | +68.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSP и SPXL
Максимальная просадка CPSP за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSP и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSP | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -76.86% | +75.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -26.77% | +26.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.05% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -16.06% | +15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 6.76% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSP и SPXL
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) составляет 0.37%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что CPSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSP | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 11.84% | -11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 30.05% | -29.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 37.67% | -36.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 50.60% | -48.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 53.39% | -51.06% |
Сравнение комиссий CPSP и SPXL
CPSP берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSP и SPXL
CPSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.51% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
CPSP and SPXL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (11.84%) compared to CPSP (0.37%). In terms of maximum drawdown, CPSP dropped -1.73% vs SPXL's -76.86%.
On 1-year performance, SPXL leads with 59.21% vs 6.61% for CPSP. On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 59.21% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
SPXL has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for CPSP.
CPSP is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Calamos and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for CPSP and 0.84% for SPXL.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSP и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор