Сравнение CPSP с HIBL
CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). CPSP is actively managed, while HIBL is passively managed. Over the past year, CPSP returned 6.44% vs 134.67% for HIBL. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPSP charges 0.69%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.
Доходность
Сравнение доходности CPSP и HIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSP показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 66.96%.
CPSP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.46%
HIBL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 56.56%
- С начала года
- 66.96%
- 1 год
- 134.67%
- 3 года*
- 44.55%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.81K | $124.01K | $65.25K | |
| $5.73M | $6.00M | $6.51M |
Сравнение доходности по годам CPSP и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.97% | 5.96% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 66.96% | 153.19% |
Correlation
The correlation between CPSP and HIBL is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between CPSP and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSP vs. HIBL — Ранг доходности на риск
CPSP
HIBL
Сравнение CPSP c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSP | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.28 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.26 | 3.38 | +13.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.49 | 11.32 | +55.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSP и HIBL
Максимальная просадка CPSP за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSP и HIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSP | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -88.27% | +86.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -40.14% | +39.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.01% | +20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -43.51% | +43.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 11.94% | -11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSP и HIBL
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) составляет 0.52%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 29.50%. Это указывает на то, что CPSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSP | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 29.50% | -28.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 66.39% | -65.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 79.61% | -78.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 83.89% | -81.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 92.61% | -90.30% |
Сравнение комиссий CPSP и HIBL
CPSP берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSP и HIBL
CPSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.36% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
CPSP and HIBL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBL has higher volatility (29.50%) compared to CPSP (0.52%). In terms of maximum drawdown, CPSP dropped -1.73% vs HIBL's -88.27%.
On 1-year performance, HIBL leads with 134.67% vs 6.44% for CPSP. On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIBL has performed better with a 134.67% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for CPSP.
CPSP is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Calamos and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for CPSP and 1.12% for HIBL.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSP и HIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор