PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSP с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSP с HIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). CPSP is actively managed, while HIBL is passively managed. Over the past year, CPSP returned 7.29% vs 276.75% for HIBL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSP charges 0.69%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности CPSP и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSP показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.

CPSP

1 день
0.11%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.76%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSP и HIBL

2026 (YTD)2025
CPSP
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April		3.30%5.46%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%148.61%

Correlation

The correlation between CPSP and HIBL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.65

The correlation between CPSP and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с CPSP:
CPSP с TMARCPSP с VOOCPSP с PMAPCPSP с PMFBCPSP с PQAPCPSP с PMMYCPSP с APXM
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

CPSP vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSP
Ранг доходности на риск CPSP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSP: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSP c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSPHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.19
4.23

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.37
3.59

+5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.35

1.46

+0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.55

8.88

+10.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

98.60

32.55

+66.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSP vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSP на текущий момент составляет 5.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBL равному 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSP и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSPHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19

4.23

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.21

0.24

+2.96

Просадки

Сравнение просадок CPSP и HIBL

Максимальная просадка CPSP за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSP и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSPHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-88.27%

+86.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-31.39%

+31.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.70%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-44.17%

+44.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

8.55%

-8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSP и HIBL

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) составляет 0.33%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что CPSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSPHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

21.02%

-20.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

50.42%

-49.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

65.96%

-64.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

82.15%

-79.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

91.87%

-89.50%

Сравнение комиссий CPSP и HIBL

CPSP берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSP и HIBL

CPSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CPSP
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%

Часто задаваемые вопросы

CPSP and HIBL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to CPSP (0.33%). In terms of maximum drawdown, CPSP dropped -1.73% vs HIBL's -88.27%.

On 1-year performance, HIBL leads with 276.75% vs 7.29% for CPSP. On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIBL has performed better with a 276.75% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for CPSP.

CPSP is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Calamos and Direxion. Their fees differ too: 0.69% for CPSP and 1.12% for HIBL.

CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 4.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSP и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор