Сравнение CPSP с CAIE
CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CPSP is actively managed, while CAIE is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSP charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CPSP и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSP показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 9.06%.
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSP и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 3.25% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.06% | 15.15% |
Correlation
The correlation between CPSP and CAIE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSP vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CPSP
CAIE
Сравнение CPSP c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSP | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 96.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSP | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 2.31 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок CPSP и CAIE
Максимальная просадка CPSP за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSP и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSP | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -7.73% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.06% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSP и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSP | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 11.93% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 11.93% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 11.93% | -9.56% |
Сравнение комиссий CPSP и CAIE
CPSP берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSP и CAIE
CPSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.09% | 7.46% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSP and CAIE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.09%, compared with 0.00% for CPSP.
CPSP is categorized as S&P 500, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for CPSP and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для CPSP и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор