Сравнение CPSO с BPH
CPSO (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - CPSO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. CPSO charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности CPSO и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPSO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSO и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 0.16% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between CPSO and BPH is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSO vs. BPH — Ранг доходности на риск
CPSO
BPH
Сравнение CPSO c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSO | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 9.48 | -7.52 |
Просадки
Сравнение просадок CPSO и BPH
Максимальная просадка CPSO за все время составила -3.23%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSO и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -2.35% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.08% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSO и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 25.75% | -23.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 25.75% | -22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 25.75% | -22.73% |
Сравнение комиссий CPSO и BPH
CPSO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSO и BPH
Ни CPSO, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSO and BPH have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for CPSO.
CPSO and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSO is categorized as Defined Outcome, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Calamos and Precidian. Their fees differ too: 0.69% for CPSO and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для CPSO и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор