Сравнение CPSO с BPH
CPSO (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - CPSO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CPSO charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности CPSO и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPSO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSO и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 0.81% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between CPSO and BPH is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSO vs. BPH — Ранг доходности на риск
CPSO
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPSO c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October (CPSO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSO | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSO и BPH
Максимальная просадка CPSO за все время составила -3.23%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSO и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -15.58% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -6.78% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -6.73% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSO и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 28.00% | -25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 28.00% | -25.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 28.00% | -25.04% |
Сравнение комиссий CPSO и BPH
CPSO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSO и BPH
CPSO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% |
CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSO and BPH have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for CPSO.
BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for CPSO.
CPSO is categorized as Defined Outcome, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Calamos and Precidian. Their fees differ too: 0.69% for CPSO and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для CPSO и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор